Ai 알고리즘 초단타매매 시스템매매 급등주포착기 레이어링/스푸핑 뜻

시장에서 사람을 이기려고 만든 컴퓨터 프로그램과

돈으로 싸우는 시대라는게 참.ㅎㅎ…

책을 읽다가 '스푸핑' 이라는 단어가 나와

검색해보고 알았습니다.

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알고리즘 거래 - 초단타매매 -'레이어링'(layering)과 '스푸핑'(spoofing)
 2016-03-24 11:11:51  6,363
초단타매매(high-frequency trading) -'레이어링'(layering)과 '스푸핑'(spoofing)
 
레이어링'(layering)은
 
각기 다른 가격에 매도 주문을 쏟아내 주가를 떨어뜨린 뒤 낮은 가격에 주식을 사들여 차익을 챙기는 방식이다
 
스푸핑'(spoofing)은
 
거래를 체결할 의사 없이 대규모 허수주문을 내 호가 창에 반영하고 나서 즉시 취소하는 수법이다.
 
추격 매수하는 개인 투자자가 큰 피해를 보는 범죄행위다.
 
(중고차 매매상에서 가장 많이 이용하는 기법이죠..허위 저가 매물을 내놓고..실상 구매하러 가보면..그건없고 다른 비싼차만..ㅋ)
 
실제적으로 레이어링과 스푸핑은 그 구분자체가 좀 애매합니다..
 
실제 거래의 의사가 있었냐 없었냐로 구분을 하는데...
 
스푸핑은 불법이고 레이어링은 현재로는 불법은 아닙니다.


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2013년 12월 12일 이날은 선물옵션 동시 만기일이었습니다.
 
그런데 그날 장이 시작하자마자 선물시장에서 급격한 매도주문과 함께 선물이 급락을 합니다.
 
이유는 그날 한맥투자증권이라는 선물거래회사가 선물옵션 거래에서 매수주문과 매도주문을 꺼구로 내는 실수(?)로, 시장의 가격보다 훨씬 낮은 가격대에 주문을 넣어서 손실을 보았습니다.

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자세한 내용은 기사 찾아봤습니다.

이들 수법은 당시 다우지수에서 사고가 터지고 나서야 미국과 유럽 등에서 규제대상이 됐다. 금융위원회에 따르면 아직 국내에서는 레이어링이나 스푸핑으로 적발된 전형적인 범죄사례는 없다. 그러나 한맥투자증권이 알고리즘 매매 오류로 2분간 460억원의 손실을 내고 파산한 경험이 있는 만큼 사고 또는 범죄 우려는 큰 상황이다.

업계 관계자는 “알고리즘 매매로 인한 문제가 심화하면서 기관이 펀드 운용시 선주문을 내는 레이어링 방식도 시장 교란행위로 봐야 하는 것 아니냐는 문제제기도 있다”고 밝혔다.

이어 “알고리즘을 이용한 프로그램 매매 자체가 투자 유인에 해당한다는 주장도 일각에서 나오고 있다”며 “일단 사고가 터지면 걷잡을 수 없는 규모가 되는 만큼 금융당국과 업계, 투자자 모두 경각심을 가져야 할 사안”이라고 말했다.


 
- 전 사실 아직도  "이것이 진실일까?" 하는 의문이 참 많습니다.


 
 
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2010년 5월 6일 2시 45분, 월스트리트가 요동쳤다. 갑자기 주가지수가 폭락하기 시작한 것이다.
다우지수는 5분만에 900포인트나 곤두박질치며 역사상 가장 큰 하락폭을 기록했다.
 
순식간에 1조 달러(1100조 원)가 허공으로 사라졌다. 15분 후, 시장은 아무 일도 없었다는 듯 원래 주가를 회복했다.
플래시 크래시’라고 불리는 이 사건의 원인을 알아내기 위해 미국증권거래위원회가 이리저리 뛰어다녔지만 원인은 오랫동안 베일에 싸여 있었다.
그리고 지난 4월 21일, 한 남자가 범인으로 체포됐다.
 
런던 교외에 사는 선물 트레이더인 36살의 나빈더 싱 사라오가 범인으로 지목됐다.
미국 법무부에 따르면 그는 2010년 4월부터 4년간 22건의 불법거래로 500억 원을 벌어 들였다.
 
당국은 그가 고빈도매매(HFT, High frequency trading)의 일종인 ‘스푸핑’으로 주가를 조작했다고 밝혔다.
스푸핑은 허위로 대량의 주문을 넣는 행위다
 
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'韓·中·加 연합군' 꾸려 뉴욕증시 시세조종
 
(서울=연합뉴스) 김수진 기자 = "미국 주식시장에서 초단타매매로 고소득을 올릴 트레이더를 모십니다"
 
18일 금융위원회와 미국 증권거래위원회(SEC)에 따르면 캐나다 온타리오 주에 거주하던 데이 트레이더(day trader) 알렉산드르 밀러드(50)는 2013년 초 이 같은 광고로 한국과 중국에서 온라인 트레이더를 모집했다
(중략)
 
초단타매매(high-frequency trading)를 기반으로 하는 두 기법 모두 추격 매수를 일삼는 개인 투자자들을 주요 타깃으로 삼는다.
 
밀러드의 '작전'은 성공적이었다. 다국적 연합군은 이 같은 방법으로 지난 2년여 동안 무려 190만 달러(약 22억2천만원)를 벌어들였다.
(후략)
 
출처 : 연합뉴스
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/11/17/0200000000AKR20151117181900008.HTML?input=1195m
 
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요사이 알고리즘에 의한 초단타매매가 극성을 부립니다.
특히 파생판에선 일상이라 할수있죠. 순식간에 선물 1포정도가 아래위로 급변하는...
(선물이나 옵션은..한호가에 몇백개씩 물량이 쌓이거나 받치는 경우를 정말 자주보게 됩니다.

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한국주식은 악마같은 공매도 놈들과

시장이 관심 없을때부터

오랜시간 준비하며 매집하는

세력과 동호회들.. 오더 내리는 대장

주포를 필두로 은밀하게 목표가/손절가까지 

전문가들이 모여 주가를 쥐락펴락하는게

한국 주식시장입니다.

세력과 반대로하면 '필패'합니다.

세력이 움직이는 방향으로 함께가야합니다.

쉽게 이기는 주식투자는 세력을 '타는 것'이 아닐런지요..

이젠 이기는 투자 하고싶지 않으신지요?

 
 현물은 삼성전자를 기준으로 보면 한호가를 기준으로 그 아래 위로 몇만개씩 물량을 쌓아두는 경우도 자주 보고요. 삼성전자가 그런 모습을 보이는 날은 대부분 옵션을 기준으로 양매도장인 경우가 대부분입니다)
 
오늘도 시초에 선물 245정도권에서 비리비리한 모습을 보이다가 갑자기 선물이 1포인트정도 급락후, 약간의 횡보..
그리고 급반등하는 모습을 보여줍니다. ( 대표적인 스푸핑 혹은 레이어링입니다. )
 
특히나 요즘처럼 개인투자자들을 보호한다는 명목으로 파생시장에 대한 진입을 어렵게 만들고..
그로인하여 거래량이 급감해서, 약간 큰 매수나 매도주문만 나와도 선물시세는 정말 가볍게 움직입니다. 

 
시세가 엄청나게 터질듯한 모습을 보여서 개인투자자들이나 다른 기관투자자들이 접근을 하면 그때부터 횡보나 급락, 혹은 급등을 하면서 손절을 강요하게 됩니다.
 
이런 알고리즘거래가 극성을 부리는 요즘 장을 보면서..
 
과연 내가 얼마나 이곳에서 머물수 있을지...고민스럽네요.
 
이번주를 시작하면서, 옵션의 수급상황을 보면..
 
245를 기준으로 그 위쪽 콜옵션과, 그 아래쪽 풋옵션에 대한 양매도가 쌓여있는것을 보면서, 잘하면 일주일 내내 손가락을 빨겠구나 생각했는데...
 
장중 단타 매매를 제외한 매매자체( 시장에 대한 접근 )가 너무 어렵네요.
 
쉬는것도 투자의 한가지 방식이긴한데...
 
울화통이 터지는것도 어쩔수가 없긴하네요 ㅋ

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출처는 클리앙의 ㅇㅇㅇ님이 작성해주신글입니다.

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